Article dans une revue

2023

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Kamélia Daudel, Randal Douc, François Roueff. Monotonic Alpha-divergence Minimisation for Variational Inference. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24 (62), pp.1-76. ⟨hal-03164338v2⟩

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2022

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M Gerber, Randal Douc. A global stochastic optimization particle filter algorithm. Biometrika, 2022, 109 (4), pp.937-955. ⟨10.1093/biomet/asab067⟩. ⟨hal-04081690⟩

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2021

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Kamélia Daudel, Randal Douc, François Portier. Infinite-dimensional gradient-based descent for alpha-divergence minimisation. Annals of Statistics, 2021, 49 (4), pp.2250 - 2270. ⟨hal-02614605v3⟩

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Randal Douc, François Roueff, Tepmony Sim. Necessary and sufficient conditions for the identifiability of observation-driven models. Journal of Time Series Analysis, 2021, 42 (2), pp.140-160. ⟨10.1111/jtsa.12559⟩. ⟨hal-02088860v3⟩

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Tepmony Sim, Randal Douc, François Roueff. General-order observation-driven models: ergodicity and consistency of the maximum likelihood estimator. Electronic Journal of Statistics , 2021, ⟨10.1214/21-EJS1858⟩. ⟨hal-01383554v3⟩

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2020

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Randal Douc, Jimmy Olsson, François Roueff. Posterior consistency for partially observed Markov models. Stochastic Processes and their Applications, 2020, 130 (2), pp.733-759. ⟨10.1016/j.spa.2019.03.012⟩. ⟨hal-04081621⟩

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2019

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Randal Douc, Jimmy Olsson. Numerically stable online estimation of variance in particle filters. Bernoulli, 2019, 25 (2), pp.1504 - 1535. ⟨hal-01875162⟩

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2017

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Randal Douc, Konstantinos Fokianos, Éric Moulines. Asymptotic properties of quasi-maximum likelihood estimators in observation-driven time series models. Electronic Journal of Statistics , 2017, 11 (2), pp.2707 - 2740. ⟨10.1214/17-EJS1299⟩. ⟨hal-01575698⟩

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2015

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Randal Douc, François Roueff, Tepmony Sim. Handy sufficient conditions for the convergence of the maximum likelihood estimator in observation-driven models. Lithuanian Mathematical Journal, 2015, 55 (3), pp.367-392. ⟨10.1007/s10986-015-9286-8⟩. ⟨hal-01078073v2⟩

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2014

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Mylène Bédard, Randal Douc, Éric Moulines. Scaling analysis of delayed rejection MCMC methods. Methodology and Computing in Applied Probability, 2014, 16 (4), pp.811 - 838. ⟨10.1007/s11009-013-9326-y⟩. ⟨hal-01285497⟩

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2012

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Randal Douc, Éric Moulines, Jimmy Olsson. On the long-term stability of bootstrap-type particle filters. IFAC Proceedings Volumes, 2012, 45 (16), pp.1131-1136. ⟨10.3182/20120711-3-BE-2027.00380⟩. ⟨hal-04081636⟩

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2011

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Randal Douc, Christian Robert. A vanilla Rao–Blackwellization of Metropolis–Hastings algorithms. Annals of Statistics, 2011, 39 (1), pp.261-277. ⟨10.1214/10-AOS838⟩. ⟨hal-00375377⟩

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2010

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Randal Douc, Elisabeth Gassiat-Granier, Benoit Landelle, Éric Moulines. Forgetting of the initial distribution for nonergodic Hidden Markov Chains. Annals of Applied Probability, 2010, 20 (5), pp.1638 - 1662. ⟨hal-01354770⟩

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2009

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Randal Douc, Gersende Fort, Éric Moulines, Pierre Priouret. Forgetting of the initial distribution for Hidden Markov Models. Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (4), pp.1235--1256. ⟨hal-00138902⟩

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Randal Douc, Gersende Fort, Arnaud Guillin. Subgeometric rates of convergence of f-ergodic strong Markov processes. Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (3), pp.897-923. ⟨10.1016/j.spa.2008.03.007⟩. ⟨hal-00077681⟩

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Randal Douc, Eric Moulines, Yaacov Ritov. Forgetting of the initial condition for the filter in general state-space hidden Markov chain: a coupling approach. Electronic Journal of Probability, 2009, 14 (none), ⟨10.1214/EJP.v14-593⟩. ⟨hal-04081648⟩

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Randal Douc, Gersende Fort, Arnaud Guillin. Subgeometric rates of convergence of f-ergodic strong Markov processes. Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (3), pp.897 - 923. ⟨10.1016/j.spa.2008.03.007⟩. ⟨hal-01314855⟩

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2008

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Olivier Cappé, Randal Douc, Arnaud Guillin, Jean-Michel Marin, Christian P. Robert. Adaptive Importance Sampling in General Mixture Classes. Statistics and Computing, 2008, 18 (4), pp.447-459. ⟨10.1007/s11222-008-9059-x⟩. ⟨hal-00180669v4⟩

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Randal Douc, François Roueff, Philippe Soulier. On the existence of some ARCH($\infty$) processes. Stochastic Processes and their Applications, 2008, 118 (5), pp.755-761. ⟨10.1016/j.spa.2007.06.002⟩. ⟨hal-00113157v3⟩

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Randal Douc, Arnaud Guillin, Éric Moulines. Bounds on regeneration times and limit theorems for subgeometric Markov chains. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2008, 44 (2), pp.239 - 257. ⟨10.1214/07-AIHP109⟩. ⟨hal-01372463⟩

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Randal Douc, Éric Moulines. Limit theorems for weighted samples with applications to sequential Monte Carlo methods. Annals of Statistics, 2008, 36 (5), pp.2344 - 2376. ⟨10.1214/07-AOS514⟩. ⟨hal-01372025⟩

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Jimmy Olsson, Olivier Cappé, Randal Douc, Eric Moulines. Sequential Monte Carlo smoothing with application to parameter estimation in non-linear state space models. Bernoulli, 2008, 14 (1), pp.155-179. ⟨10.3150/07-BEJ6150⟩. ⟨hal-00096080v2⟩

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2007

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Randal Douc, Éric Moulines, Philippe Soulier. Computable Convergence Rates for Subgeometrically Ergodic Markov Chains. Bernoulli, 2007, 13 (3), ⟨10.3150/07-BEJ5162⟩. ⟨hal-00013769⟩

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2005

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Randal Douc, A. Guillin, J. Najim. Moderate deviations for particle filtering. Annals of Applied Probability, 2005, 15 (1B), pp.587-614. ⟨10.1214/105051604000000657⟩. ⟨hal-04081665⟩

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2004

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Randal Douc, E. Moulines, Jeffrey Rosenthal. Quantitative bounds on convergence of time-inhomogeneous Markov chains. Annals of Applied Probability, 2004, 14 (4), ⟨10.1214/105051604000000620⟩. ⟨hal-04081669⟩

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Randal Douc, Éric Moulines, Tobias Rydén. Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov regime. The Annals of Statistics, 2004, 32 (5), ⟨10.1214/009053604000000021⟩. ⟨hal-04081670⟩

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2002

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Olivier Cappe, Randal Douc, Eric Moulines, Christian Robert. On the Convergence of the Monte Carlo Maximum Likelihood Method for Latent Variable Models. Scandinavian Journal of Statistics, 2002, 29 (4), pp.615-635. ⟨10.1111/1467-9469.00309⟩. ⟨hal-04081673⟩

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2001

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Randal Douc, Catherine Matias. Asymptotics of the Maximum Likelihood Estimator for General Hidden Markov Models. Bernoulli, 2001, 7 (3), pp.381. ⟨10.2307/3318493⟩. ⟨hal-04081675⟩

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2000

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Randal Douc, Catherine Matias. Propriétés asymptotiques de l'estimateur de maximum de vraisemblance pour des modèles de Markov cachés généraux. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 2000, 330 (2), pp.135-138. ⟨10.1016/s0764-4442(00)00138-5⟩. ⟨hal-04081679⟩

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Communication dans un congrès

2021

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Kamélia Daudel, Randal Douc. Mixture weights optimisation for alpha-divergence variational inference. Advances in Neural Information Processing (NeurIPS), Dec 2021, Online, France. pp.4397--4408, ⟨10.48550/arXiv.2106.05114⟩. ⟨hal-04083262⟩

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2011

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Cyrille Dubarry, Randal Douc. Improving particle approximations of the joint smoothing distribution with linear computational cost. SSP 2011 : Statistical Signal Processing Workshop, Jun 2011, Nice, France. pp.209 - 212, ⟨10.1109/SSP.2011.5967661⟩. ⟨hal-01303713⟩

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Florian Maire, Sidonie Lefebvre, Éric Moulines, Randal Douc. Aircraft classification with a low resolution infrared sensor. SSP 2011 : Statistical Signal Processing Workshop, Jun 2011, Nice, France. pp.761 - 764, ⟨10.1109/SSP.2011.5967815⟩. ⟨hal-01303722⟩

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2005

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Randal Douc, Olivier Cappé, Eric Moulines. Comparison of Resampling Schemes for Particle Filtering. 2005, pp.64-69. ⟨hal-00005883⟩

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Chapitre d'ouvrage

2006

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Randal Douc, Eric Moulines, Philippe Soulier. Subgeometric ergodicity of Markov chains. Patrice Bertail, Paul Doukhan, Philippe Soulier. Dependence in probability and statistics, Springer, pp.55--64, 2006, Lecture notes in statistics. ⟨hal-00154180⟩

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Ouvrages

2018

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Randal Douc, Eric Moulines, Pierre Priouret, Philippe Soulier. Markov chains. Springer, pp.757, 2018, Operation research and financial engineering, Operation research and financial engineering, 978-3-319-97703-4. ⟨10.1007/978-3-319-97704-1⟩. ⟨hal-02022651⟩

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Proceedings/Recueil des communications

2007

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Jimmy Olsson, Eric Moulines, Randal Douc. Improving the Performance of the Two-Stage Sampling Particle Filter: A Statistical Perspective. IEEE, pp.284-288, 2007, ⟨10.1109/SSP.2007.4301264⟩. ⟨hal-04081654⟩

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Pré-publication, Document de travail

2019

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Kamélia Daudel, Randal Douc, François Portier, François Roueff. The $f$-divergence expectation iteration scheme. 2019. ⟨hal-02298857⟩

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2009

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Randal Douc, Eric Moulines, Jimmy Olsson, Ramon van Handel. Consistency of the Maximum Likelihood Estimator for general hidden Markov models. 2009. ⟨hal-00442774⟩

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Randal Douc, Aurélien Garivier, Éric Moulines, Jimmy Olsson. On the Forward Filtering Backward Smoothing particle approximations of the smoothing distribution in general state spaces models. 2009. ⟨hal-00370685⟩

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2007

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Randal Douc, Eric Moulines, Jimmy Olsson. On the auxiliary particle filter. 2007. ⟨hal-00174161⟩

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Randal Douc, Eric Moulines, Ya'Acov Ritov. Forgetting of the initial condition for the filter in general state-space hidden Markov chain: a coupling approach. 2007. ⟨hal-00193309⟩

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2006

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Randal Douc, Arnaud Guillin, Éric Moulines. Bounds on Regeneration Times and Limit Theorems for Subgeometric Markov Chains. 2006. ⟨hal-00016396⟩

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2005

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Randal Douc. Non singularity of the asymptotic Fisher information matrix in hidden Markov models. 2005. ⟨hal-00014504⟩

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